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현대 포트폴리오 이론의 효율적인 국경을 사용하여 주식 포트폴리오를 최적화 할 수 있습니다.

현대 포트폴리오 응용 프로그램은 자신의 손끝에서 사용자에게 현대 포트폴리오 이론의 힘을 준다. 이 응용 프로그램은 사용자가 가장 좋은 주식과 같은 전통적인 투자 수단과 위험과 수익 임계 값을 일치시킬 수 있습니다. 사용자는 해외, 국내, 주식, ETF의 더 많은 범위 시세의 수를 추가 할 수 있습니다. 또한, 사용자가 사용하는 모델 내 일일 가격 데이터의 범위 및 주파수를 설정할 수있다. 이 동적 모델링 환경 때문에 속도와 유연성 포트폴리오의 리스크와 리턴 메이크업 다른 달리을 최적화합니다. 현대 포트폴리오는 사용자에게 시세의 할당 세트를 미리 할 수​​있는 기능을 제공합니다. 결과는 사용자에게 그들이보고 싶은 것을 선택하는 힘을주는 대화 형 그래프에 표시됩니다.

현대 포트폴리오 이론은 위험을 최소화하면서 포트폴리오의 기대 수익률을 극대화하는 수단으로 금융 전문가들에 의해 사용됩니다. 이 노벨상 수상 개념은 해리 마코 위츠에 의해 1950 년대에 개발되었다. 마코 위츠의 이론은 투자자가 완벽하게 상관하지 않는 악기의 조합을 개최하여 포트폴리오 위험을 줄일 수 있다고 설명합니다. 따라서, 다양한 포트폴리오는 포트폴리오의 위험을 줄일 수 있습니다.

포트폴리오 내 자산의 모든 조합은 위험과 기대 수익에 의해 그려집니다. 플롯 그래프는 효율적인 국경이라는 왼쪽 모양의 포물선을 표시합니다. 효율적인 국경 바깥 가장 가능한 포트폴리오의 위험과 수익 최적화를 나타냅니다. 투자자들은 공개적으로 거래되는 주식의 주어진 자신의 위험과 수익의 기대를 최적화하기 위해 이러한 포트폴리오를 사용할 수 있습니다.

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